Сравнение GFFFX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 14.56% против 13.74% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и SPGP
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
GFFFX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
GFFFX
SPGP
Сравнение GFFFX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.73 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 2.47 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и SPGP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и SPGP
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и SPGP
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -42.08% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -15.00% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -22.87% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -42.08% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -7.95% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.39% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.72% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и SPGP
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.32% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.83% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 21.81% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.48% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.16% | -1.52% |