PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFFFX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с SPGP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFFFX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между GFFFX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFFFX:

0.14

SPGP:

-0.11

Коэф-т Сортино

GFFFX:

0.35

SPGP:

0.03

Коэф-т Омега

GFFFX:

1.06

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

GFFFX:

0.13

SPGP:

-0.08

Коэф-т Мартина

GFFFX:

0.39

SPGP:

-0.28

Индекс Язвы

GFFFX:

9.06%

SPGP:

6.74%

Дневная вол-ть

GFFFX:

24.93%

SPGP:

21.89%

Макс. просадка

GFFFX:

-44.33%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

GFFFX:

-14.29%

SPGP:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 5.55% против 12.57% соответственно.

GFFFX

С начала года

-2.48%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-10.95%

1 год

3.36%

5 лет

8.01%

10 лет

5.55%

SPGP

С начала года

-5.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.41%

5 лет

15.19%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GFFFX и SPGP

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFFFX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GFFFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFFFX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и SPGP

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPGP в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		0.65%0.63%0.80%0.59%0.30%0.44%0.96%0.99%0.72%0.84%0.90%10.90%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и SPGP

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и SPGP

Загрузка...