Сравнение GFA.L с DFNG.L
GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and DFNG.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GFA.L returned 8.15%/yr vs 34.07%/yr for DFNG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for DFNG.L.
Доходность
Сравнение доходности GFA.L и DFNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFA.L торгуется в USD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у DFNG.L с доходностью -6.15%.
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
DFNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -22.48%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 34.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFA.L и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 7.79% |
DFNG.L VanEck Defense UCITS ETF | -6.15% | 68.35% | 43.76% | 1.98% |
Correlation
The correlation between GFA.L and DFNG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFA.L vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
GFA.L
DFNG.L
Сравнение GFA.L c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFA.L | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.00 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.01 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFA.L и DFNG.L
Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки DFNG.L в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и DFNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFA.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -25.63% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -25.63% | +21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -25.63% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -23.15% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.57% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 10.35% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFA.L и DFNG.L
Текущая волатильность для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) составляет 1.33%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNG.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что GFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFA.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 9.46% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 20.71% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 26.67% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 24.59% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 24.59% | -16.17% |
Сравнение комиссий GFA.L и DFNG.L
GFA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFNG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFA.L и DFNG.L
Ни GFA.L, ни DFNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GFA.L and DFNG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while DFNG.L is Aerospace & Defense. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.55% for DFNG.L.
Подберите оптимальное распределение для GFA.L и DFNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор