PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEVO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEVO с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GEVO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEVO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEVO
Gevo, Inc.		19.75%-4.31%80.17%-38.95%-55.61%0.71%83.98%17.86%-83.40%-82.94%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -31.15% против 31.58% соответственно.

GEVO

1 день
-12.27%
1 месяц
26.05%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.75%
1 год
110.09%
3 года*
15.86%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-31.15%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gevo, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GEVO:
GEVO с GEGEVO с BLNKGEVO с CEGGEVO с VTIGEVO с PLTRGEVO с ^GSPCGEVO с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GEVO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVO
Ранг доходности на риск GEVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVOSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.32

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.92

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

5.39

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

19.22

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEVO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.32

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.98

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.28

-0.63

Корреляция

Корреляция между GEVO и SMH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVO и SMH

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEVO
Gevo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GEVO и SMH

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GEVOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-15.95%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.01%

-45.30%

-49.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-45.30%

-54.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.02%

-91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.49%

-41.35%

-53.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

4.47%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и SMH

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEVOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.91%

11.74%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

24.02%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.44%

36.88%

+50.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.94%

34.68%

+59.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

156.58%

32.29%

+124.29%