Сравнение GEVO с SMH

С начала года, GEVO показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -48.95% против 26.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 42.25% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.