Сравнение GEVO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или SMH.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и SMH
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность 24.14%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.13%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -53.03% против 27.98% соответственно.
GEVO
24.14%
-53.99%
104.69%
17.07%
-8.65%
-53.03%
SMH
38.13%
-3.96%
2.78%
49.47%
32.62%
27.98%
Основные характеристики
| GEVO | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 40.92% | 9.18% |
| Дневная вол-ть | 105.41% | 34.52% |
| Макс. просадка | -100.00% | -95.73% |
| Текущая просадка | -100.00% | -14.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEVO и SMH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и SMH
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и SMH
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и SMH
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.