Сравнение GEQT.TO с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Vanguard Value ETF (VTV).
GEQT.TO и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEQT.TO или VTV.
Основные характеристики
| GEQT.TO | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.10% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 38.67% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.80 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 26.57 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 10.32% |
| Макс. просадка | -23.64% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GEQT.TO и VTV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и VTV
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 21.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQT.TO и VTV
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEQT.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и VTV
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и VTV
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и VTV
Текущая волатильность для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.