Сравнение GEMG с SOFA
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. GEMG is actively managed, while SOFA is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for SOFA.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и SOFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и SOFA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -67.95% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
Correlation
The correlation between GEMG and SOFA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEMG c SOFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | SOFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.75 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и SOFA
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, что больше максимальной просадки SOFA в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и SOFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | SOFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -51.39% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -39.84% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -32.77% | -47.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и SOFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | SOFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.20% | 107.88% | +111.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.20% | 107.88% | +111.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.20% | 107.88% | +111.32% |
Сравнение комиссий GEMG и SOFA
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOFA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и SOFA
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and SOFA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
SOFA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.97% for SOFA.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и SOFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор