Сравнение GEHC с SMH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GEHC с SMH

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEHC или SMH.

Корреляция

Корреляция между GEHC и SMH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GEHC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEHC

SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEHC:

-0.77

SMH:

-0.18

Коэф-т Сортино

GEHC:

-0.90

SMH:

0.04

Коэф-т Омега

GEHC:

0.86

SMH:

1.00

Коэф-т Кальмара

GEHC:

-0.72

SMH:

-0.21

Коэф-т Мартина

GEHC:

-2.41

SMH:

-0.56

Индекс Язвы

GEHC:

11.10%

SMH:

13.70%

Дневная вол-ть

GEHC:

34.62%

SMH:

42.71%

Макс. просадка

GEHC:

-37.35%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GEHC:

-32.72%

SMH:

-27.54%

Доходность по периодам

С начала года, GEHC показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -16.21%.

GEHC

С начала года

-19.26%

1 месяц

-23.02%

6 месяцев

-30.39%

1 год

-26.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-16.21%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-6.23%

5 лет

26.36%

10 лет

23.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEHC и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEHC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GEHC: -0.77

SMH: -0.18

Коэффициент Сортино

GEHC: -0.90

SMH: 0.04

Коэффициент Омега

GEHC: 0.86

SMH: 1.00

Коэффициент Кальмара

GEHC: -0.72

SMH: -0.21

Коэффициент Мартина

GEHC: -2.41

SMH: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа GEHC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEHC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEHC

SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и SMH

Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SMH в 0.53%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	0.20%	0.15%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.53%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%

Просадки

Сравнение просадок GEHC и SMH

Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEHC

SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и SMH

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 23.38% и 22.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEHC

SMH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEHC с SMH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEHC и SMH

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEHC и SMH

GEHC

SMH

Сравнение GEHC c SMH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и SMH

Просадки

Сравнение просадок GEHC и SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и SMH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество