PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEHC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEHC с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GEHC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEHC и SMH

2026 (YTD)202520242023
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		-12.21%5.11%1.26%27.98%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%70.39%

Доходность по периодам

С начала года, GEHC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

GEHC

1 день
1.12%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-4.59%
1 год
-9.37%
3 года*
-4.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE HealthCare Technologies Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GEHC:
GEHC с GEGEHC с SHL.DEGEHC с TDCGEHC с QQQGEHC с LLYGEHC с SPYGEHC с VHT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GEHC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEHC
Ранг доходности на риск GEHC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEHC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEHC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEHCSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.32

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.92

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.39

-5.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

19.22

-20.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEHC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEHC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEHC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEHCSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.32

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между GEHC и SMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и SMH

Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.19%0.17%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GEHC и SMH

Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GEHCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-84.96%

+47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-15.95%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-8.02%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-41.35%

+27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

4.47%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и SMH

Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 10.16%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEHCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

11.74%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

24.02%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

36.88%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

34.68%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

32.29%

-0.59%