PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEDM.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEDM.L с VUKG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - GEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEDM.L returned 6.10%/yr vs 11.75%/yr for VUKG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.

Доходность

Сравнение доходности GEDM.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEDM.L показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.56%.

GEDM.L

1 день
-1.42%
1 месяц
4.42%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.64%
1 год
47.14%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

VUKG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.00%
3 года*
14.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEDM.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		25.28%21.46%6.51%2.00%-13.11%-2.00%17.86%-1.37%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		5.56%26.12%9.40%7.20%5.51%17.39%-11.57%1.99%

Correlation

The correlation between GEDM.L and VUKG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GEDM.L и VUKG.L

Секторы
GEDM.L
VUKG.L

Технологии

40.9%
0.8%

Финансовые услуги

18.0%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.7%

Промышленность

7.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.6%

Сырьевые материалы

5.6%
8.5%

Здравоохранение

3.5%
13.6%

Энергетика

3.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
13.9%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.2%
5.3%

Технологии

GEDM.L
40.9%
VUKG.L
0.8%

Финансовые услуги

GEDM.L
18.0%
VUKG.L
24.5%

Потребительский циклический сектор

GEDM.L
9.4%
VUKG.L
4.7%

Промышленность

GEDM.L
7.8%
VUKG.L
13.7%

Коммуникационные услуги

GEDM.L
6.2%
VUKG.L
2.6%

Сырьевые материалы

GEDM.L
5.6%
VUKG.L
8.5%

Здравоохранение

GEDM.L
3.5%
VUKG.L
13.6%

Энергетика

GEDM.L
3.0%
VUKG.L
11.7%

Потребительский защитный сектор

GEDM.L
2.8%
VUKG.L
13.9%

Недвижимость

GEDM.L
1.7%
VUKG.L
0.9%

Коммунальные услуги

GEDM.L
1.2%
VUKG.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с EXCS.LGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.L
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L

Доходность на риск

GEDM.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEDM.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEDM.LVUKG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.95

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.75

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.40

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

7.96

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEDM.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEDM.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VUKG.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEDM.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEDM.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.95

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GEDM.L и VUKG.L

Максимальная просадка GEDM.L за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEDM.L и VUKG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEDM.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-34.32%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.74%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-13.03%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-13.03%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.16%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-4.73%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GEDM.L и VUKG.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEDM.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.86%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.35%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

10.74%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

12.75%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.13%

+2.85%

Сравнение комиссий GEDM.L и VUKG.L

GEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEDM.L и VUKG.L

Дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEDM.L and VUKG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for GEDM.L.

GEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VUKG.L is Europe Equities. GEDM.L tracks MSCI EM NR USD, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for GEDM.L and 0.09% for VUKG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEDM.L и VUKG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор