PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEDM.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEDM.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEDM.L returned 6.10%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности GEDM.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEDM.L торгуется в GBP, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEDM.L показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

GEDM.L

1 день
-1.42%
1 месяц
4.42%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.64%
1 год
47.14%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.41%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.16%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEDM.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		25.28%21.46%6.51%2.00%-13.11%-5.48%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between GEDM.L and LDEG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GEDM.L и LDEG.L

Секторы
GEDM.L
LDEG.L

Технологии

40.9%
2.0%

Финансовые услуги

18.0%
41.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.3%

Промышленность

7.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

5.6%
9.9%

Здравоохранение

3.5%
3.4%

Энергетика

3.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%
8.2%

Технологии

GEDM.L
40.9%
LDEG.L
2.0%

Финансовые услуги

GEDM.L
18.0%
LDEG.L
41.5%

Потребительский циклический сектор

GEDM.L
9.4%
LDEG.L
3.3%

Промышленность

GEDM.L
7.8%
LDEG.L
15.8%

Коммуникационные услуги

GEDM.L
6.2%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

GEDM.L
5.6%
LDEG.L
9.9%

Здравоохранение

GEDM.L
3.5%
LDEG.L
3.4%

Энергетика

GEDM.L
3.0%
LDEG.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

GEDM.L
2.8%
LDEG.L
3.1%

Недвижимость

GEDM.L
1.7%
LDEG.L

-

Коммунальные услуги

GEDM.L
1.2%
LDEG.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с EXCS.LGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

GEDM.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEDM.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEDM.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.63

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.52

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.78

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

13.82

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEDM.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEDM.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEDM.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEDM.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.24

-0.74

Просадки

Сравнение просадок GEDM.L и LDEG.L

Максимальная просадка GEDM.L за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEDM.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEDM.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-15.97%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.04%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-12.05%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-15.97%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.33%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-2.95%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.20%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GEDM.L и LDEG.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEDM.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.57%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.21%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

11.55%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.99%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.01%

+2.97%

Сравнение комиссий GEDM.L и LDEG.L

GEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEDM.L и LDEG.L

Дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LDEG.L в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEDM.L and LDEG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

GEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while LDEG.L is Europe Equities. GEDM.L tracks MSCI EM NR USD, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for GEDM.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEDM.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор