Сравнение GEAR.AX с VDCO.AX
GEAR.AX (Betashares Geared Australian Equities Complex ETF) and VDCO.AX (Vanguard Diversified Conservative Index ETF) are both Global Equities funds. GEAR.AX is actively managed, while VDCO.AX is passively managed. Over the past 5 years, GEAR.AX returned 8.02%/yr vs 2.51%/yr for VDCO.AX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEAR.AX и VDCO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEAR.AX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VDCO.AX с доходностью 1.62%.
GEAR.AX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.16%
VDCO.AX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEAR.AX и VDCO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | 0.21% | 15.80% | 13.80% | 15.84% | -9.50% | 36.03% | -11.97% | 52.03% | -19.57% | 3.72% |
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 1.62% | 7.45% | 6.44% | 7.89% | -10.41% | 4.36% | 5.01% | 12.41% | 0.52% | 0.42% |
Correlation
The correlation between GEAR.AX and VDCO.AX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between GEAR.AX and VDCO.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEAR.AX vs. VDCO.AX — Ранг доходности на риск
GEAR.AX
VDCO.AX
Сравнение GEAR.AX c VDCO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) и Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEAR.AX | VDCO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.26 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.59 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEAR.AX и VDCO.AX
Максимальная просадка GEAR.AX за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки VDCO.AX в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEAR.AX и VDCO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEAR.AX | VDCO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -13.68% | -52.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -3.89% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.91% | -4.36% | -26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -13.68% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -0.84% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -2.87% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 1.08% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEAR.AX и VDCO.AX
Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GEAR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEAR.AX | VDCO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.24% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 4.70% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 5.31% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 5.45% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 5.61% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEAR.AX и VDCO.AX
Дивидендная доходность GEAR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VDCO.AX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | 0.58% | 1.39% | 0.26% | 0.92% | 8.66% | 3.72% | 5.62% | 6.55% | 2.90% | 1.64% | 1.57% | 1.74% |
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 4.94% | 2.33% | 0.79% | 1.03% | 1.77% | 7.86% | 3.73% | 1.26% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEAR.AX and VDCO.AX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для GEAR.AX и VDCO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор