Сравнение GEAR.AX с HVST.AX
GEAR.AX (Betashares Geared Australian Equities Complex ETF) and HVST.AX (Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF) are both exchange-traded funds - GEAR.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares, while HVST.AX is a Dividend fund actively managed by BetaShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, GEAR.AX returned 10.16%/yr vs 2.42%/yr for HVST.AX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GEAR.AX и HVST.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEAR.AX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HVST.AX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции GEAR.AX превзошли акции HVST.AX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.42% соответственно.
GEAR.AX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.16%
HVST.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам GEAR.AX и HVST.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | 0.21% | 15.80% | 13.80% | 15.84% | -9.50% | 36.03% | -11.97% | 52.03% | -19.57% | 16.12% |
HVST.AX Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | -1.27% | 6.89% | 10.85% | 8.84% | -3.51% | 8.41% | -2.12% | 13.98% | -6.21% | -10.08% |
Correlation
The correlation between GEAR.AX and HVST.AX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between GEAR.AX and HVST.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEAR.AX vs. HVST.AX — Ранг доходности на риск
GEAR.AX
HVST.AX
Сравнение GEAR.AX c HVST.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) и Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEAR.AX | HVST.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.12 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEAR.AX и HVST.AX
Максимальная просадка GEAR.AX за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки HVST.AX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEAR.AX и HVST.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEAR.AX | HVST.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -23.38% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -9.23% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.91% | -13.07% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -14.71% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.50% | -18.92% | -47.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -5.13% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.57% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 4.53% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEAR.AX и HVST.AX
Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GEAR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVST.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEAR.AX | HVST.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.50% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 9.68% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 12.07% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 12.03% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 11.15% | +21.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEAR.AX и HVST.AX
Дивидендная доходность GEAR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HVST.AX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | 0.58% | 1.39% | 0.26% | 0.92% | 8.66% | 3.72% | 5.62% | 6.55% | 2.90% | 1.64% | 1.57% | 1.74% |
HVST.AX Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | 4.31% | 5.26% | 4.93% | 6.13% | 6.64% | 6.19% | 7.01% | 10.96% | 10.87% | 10.37% | 9.21% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GEAR.AX and HVST.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GEAR.AX is categorized as Global Equities, while HVST.AX is Dividend.
Подберите оптимальное распределение для GEAR.AX и HVST.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор