PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		-4.84%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.24% соответственно.

GE

1 день
3.14%
1 месяц
-15.22%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.47%
1 год
44.38%
3 года*
57.37%
5 лет*
35.26%
10 лет*
7.96%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.61

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между GE и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GE и ^GSPC

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-56.78%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.14%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-25.43%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-33.92%

-47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-5.78%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.83%

-10.75%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.60%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и ^GSPC

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

5.37%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

9.55%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

18.33%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

16.90%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

18.05%

+17.87%