PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXU с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с TQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

GDXU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между GDXU и TQQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXU:

0.23

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

GDXU:

1.08

TQQQ:

0.90

Коэф-т Омега

GDXU:

1.14

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GDXU:

0.29

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

GDXU:

0.93

TQQQ:

0.93

Индекс Язвы

GDXU:

28.34%

TQQQ:

22.00%

Дневная вол-ть

GDXU:

106.29%

TQQQ:

75.64%

Макс. просадка

GDXU:

-94.39%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

GDXU:

-83.59%

TQQQ:

-24.11%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность 88.26%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -10.82%.

GDXU

С начала года

88.26%

1 месяц

-28.44%

6 месяцев

59.36%

1 год

24.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-10.82%

1 месяц

41.85%

6 месяцев

-13.43%

1 год

17.52%

5 лет

32.19%

10 лет

31.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDXU и TQQQ

И GDXU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и TQQQ

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и TQQQ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и TQQQ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 41.82% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.30%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...