Сравнение GDXU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
GDXU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или TQQQ.
Основные характеристики
| GDXU | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.29% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 77.95% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | -31.38% | 0.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.33 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 22.84% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 97.05% | 52.07% |
| Макс. просадка | -94.39% | -81.66% |
| Текущая просадка | -86.15% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между GDXU и TQQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и TQQQ
С начала года, GDXU показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и TQQQ
И GDXU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и TQQQ
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и TQQQ
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и TQQQ
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 25.59% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.