Сравнение GDXU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
GDXU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или TQQQ.
Основные характеристики
| GDXU | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 12.24% |
| Дох-ть за 1 год | -47.39% | 116.47% |
| Дох-ть за 3 года | -43.37% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 92.63% | 48.84% |
| Макс. просадка | -94.39% | -81.66% |
| Current Drawdown | -88.89% | -34.32% |
Корреляция
Корреляция между GDXU и TQQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и TQQQ
С начала года, GDXU показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 12.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и TQQQ
И GDXU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и TQQQ
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.24% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и TQQQ
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и TQQQ
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 30.85% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.