PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDVD с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDVD и HG=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности GDVD и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper Place Global Dividend Growth ETF (GDVD) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
8.34%
GDVD
HG=F

Основные характеристики

Доходность по периодам


GDVD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HG=F

С начала года

7.19%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

8.33%

1 год

12.94%

5 лет

10.65%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDVD и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDVD
Ранг риск-скорректированной доходности GDVD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDVD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDVD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDVD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDVD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDVD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDVD c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper Place Global Dividend Growth ETF (GDVD) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
GDVD
HG=F


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.49
GDVD
HG=F

Просадки

Сравнение просадок GDVD и HG=F


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-15.69%
GDVD
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности GDVD и HG=F

Текущая волатильность для Copper Place Global Dividend Growth ETF (GDVD) составляет 0.00%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GDVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
4.58%
GDVD
HG=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab