PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDL.TO с CGL.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL.TO с CGL.TO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goodfellow Inc. (GDL.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDL.TO или CGL.TO.

Корреляция

Корреляция между GDL.TO и CGL.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDL.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goodfellow Inc. (GDL.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDL.TO:

-0.34

CGL.TO:

1.95

Коэф-т Сортино

GDL.TO:

-0.29

CGL.TO:

2.68

Коэф-т Омега

GDL.TO:

0.96

CGL.TO:

1.35

Коэф-т Кальмара

GDL.TO:

-0.09

CGL.TO:

4.31

Коэф-т Мартина

GDL.TO:

-0.74

CGL.TO:

11.15

Индекс Язвы

GDL.TO:

12.15%

CGL.TO:

3.15%

Дневная вол-ть

GDL.TO:

26.91%

CGL.TO:

17.63%

Макс. просадка

GDL.TO:

-100.00%

CGL.TO:

-44.53%

Текущая просадка

GDL.TO:

-100.00%

CGL.TO:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, GDL.TO показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции GDL.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.85% соответственно.

GDL.TO

С начала года

-3.84%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-6.60%

1 год

-8.98%

5 лет

39.77%

10 лет

9.65%

CGL.TO

С начала года

21.87%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

21.90%

1 год

34.13%

5 лет

11.99%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDL.TO и CGL.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GDL.TO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDL.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL.TO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL.TO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL.TO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL.TO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CGL.TO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDL.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodfellow Inc. (GDL.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDL.TO на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CGL.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL.TO и CGL.TO

Дивидендная доходность GDL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDL.TO
Goodfellow Inc.		6.97%9.39%10.53%11.05%11.20%9.58%8.50%0.00%0.00%3.36%3.50%4.66%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDL.TO и CGL.TO

Максимальная просадка GDL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL.TO и CGL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDL.TO и CGL.TO

Goodfellow Inc. (GDL.TO) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что GDL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...