PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GDIV is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 15.81%/yr vs 19.71%/yr for SCHB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.27%.

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и SCHB

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%14.83%16.45%-1.01%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%26.16%-0.84%

Correlation

The correlation between GDIV and SCHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.89

The correlation between GDIV and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и SCHB

Секторы
GDIV
SCHB

Финансовые услуги

21.1%
11.4%

Промышленность

19.2%
9.1%

Технологии

19.0%
37.3%

Здравоохранение

15.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Энергетика

5.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Финансовые услуги

GDIV
21.1%
SCHB
11.4%

Промышленность

GDIV
19.2%
SCHB
9.1%

Технологии

GDIV
19.0%
SCHB
37.3%

Здравоохранение

GDIV
15.3%
SCHB
8.8%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
SCHB
9.8%

Энергетика

GDIV
5.8%
SCHB
3.3%

Потребительский защитный сектор

GDIV
4.9%
SCHB
4.3%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
SCHB
1.9%

Недвижимость

GDIV
1.2%
SCHB
2.3%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

SCHB
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

GDIV vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.71

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.37

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.47

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.75

-0.51

GDIV vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и SCHB

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-35.27%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.91%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.34%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.10%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.04%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и SCHB

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.32%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.17%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.83%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.35%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.30%

-3.12%

Сравнение комиссий GDIV и SCHB

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и SCHB

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and SCHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.32%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 19.71% vs 15.81% for GDIV. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 19.71% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.04% for SCHB.

They also come from different issuers: Harbor and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.03% for SCHB.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор