Сравнение GDIV с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GDIV и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDIV или SCHB.
Основные характеристики
| GDIV | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 28.63% |
| Дох-ть за 1 год | 23.51% | 39.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 4.97 |
| Коэф-т Мартина | 13.37 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.71% | 12.62% |
| Макс. просадка | -15.07% | -35.27% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между GDIV и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и SCHB
С начала года, GDIV показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 28.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и SCHB
GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDIV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и SCHB
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 2.28% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и SCHB
Максимальная просадка GDIV за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и SCHB
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.02% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.