Сравнение GDGB.L с JEDG.L
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDGB.L returned 37.68%/yr vs 65.85%/yr for JEDG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for JEDG.L.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и JEDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у JEDG.L с доходностью 74.89%.
GDGB.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 37.68%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 92.27%
- 1 год
- 200.99%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDGB.L и JEDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.91% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 1.82% |
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and JEDG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. JEDG.L — Ранг доходности на риск
GDGB.L
JEDG.L
Сравнение GDGB.L c JEDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDGB.L | JEDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 9.18 | -6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 30.71 | -25.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 4.77 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.36 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и JEDG.L
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки JEDG.L в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и JEDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -26.80% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -22.94% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -26.80% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -13.90% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -8.86% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 6.87% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и JEDG.L
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) составляет 14.28%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | JEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 18.94% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 34.54% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.77% | 44.16% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 33.12% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 33.12% | -1.01% |
Сравнение комиссий GDGB.L и JEDG.L
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JEDG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и JEDG.L
Ни GDGB.L, ни JEDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and JEDG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while JEDG.L is Industrials Equities. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.55% for JEDG.L.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и JEDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор