PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEV с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nexters Inc. (GDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexters Inc. (GDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDEV
Nexters Inc.		-6.67%-6.28%-12.49%-65.36%-20.84%-20.20%4.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, GDEV показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

GDEV

1 день
0.00%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-48.81%
1 год
20.69%
3 года*
-37.06%
5 лет*
-29.81%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexters Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDEV:
GDEV с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GDEV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEV
Ранг доходности на риск GDEV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexters Inc. (GDEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.53

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

7.29

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.83

-1.14

Корреляция

Корреляция между GDEV и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEV и VOO

GDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDEV
Nexters Inc.		0.00%22.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GDEV и VOO

Максимальная просадка GDEV за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-33.99%

-55.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.18%

-11.98%

-51.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-24.52%

-64.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.48%

-6.29%

-78.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.99%

-3.72%

-48.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.00%

2.52%

+36.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEV и VOO

Nexters Inc. (GDEV) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.23%

5.29%

+20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.05%

9.44%

+66.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.21%

18.10%

+109.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.60%

16.82%

+74.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.53%

17.99%

+69.54%