PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEV с SCHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GDEV (Nexters Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, GDEV returned -31.46%/yr vs 8.31%/yr for SCHD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDEV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexters Inc. (GDEV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEV показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%.

GDEV

1 день
-2.44%
1 месяц
-23.94%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-33.39%
3 года*
-40.89%
5 лет*
-31.46%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDEV
Nexters Inc.		-17.40%-6.28%-12.49%-65.36%-20.84%-20.20%4.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%14.12%

Correlation

The correlation between GDEV and SCHD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexters Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GDEV:
GDEV с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GDEV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEV
Ранг доходности на риск GDEV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexters Inc. (GDEV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.55

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.94

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

6.07

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

14.90

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.55

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.86

-1.18

Просадки

Сравнение просадок GDEV и SCHD

Максимальная просадка GDEV за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-33.37%

-56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.77%

-4.61%

-61.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-16.13%

-68.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-16.85%

-72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.27%

-1.61%

-84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.98%

-3.32%

-49.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.80%

1.88%

+43.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEV и SCHD

Nexters Inc. (GDEV) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

2.87%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.76%

7.61%

+50.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.39%

10.98%

+108.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.54%

14.38%

+78.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.03%

16.72%

+70.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEV и SCHD

GDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDEV
Nexters Inc.		0.00%22.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GDEV and SCHD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDEV has higher volatility (17.70%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, GDEV dropped -89.57% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор