PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDEV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEV с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDEV (Nexters Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, GDEV returned -32.24%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDEV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexters Inc. (GDEV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEV показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

GDEV

1 день
0.00%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
-29.44%
С начала года
-22.00%
1 год
-22.70%
3 года*
-37.41%
5 лет*
-32.24%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDEV
Nexters Inc.		-22.00%-6.28%-12.49%-65.36%-20.84%-20.20%4.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%16.60%

Correlation

The correlation between GDEV and SCHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexters Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GDEV:
GDEV с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GDEV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEV
Ранг доходности на риск GDEV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexters Inc. (GDEV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.47

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.83

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.92

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

14.46

-14.93

GDEV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEV на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDEV и SCHD

Максимальная просадка GDEV за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-33.37%

-56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-4.61%

-63.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-16.13%

-68.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-16.85%

-72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.03%

0.00%

-87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.57%

-3.30%

-50.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.17%

1.89%

+46.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEV и SCHD

Nexters Inc. (GDEV) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

4.10%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

8.05%

+47.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.89%

11.04%

+104.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.02%

14.40%

+78.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.56%

16.71%

+69.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEV и SCHD

GDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDEV
Nexters Inc.		0.00%22.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GDEV and SCHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDEV has higher volatility (18.53%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, GDEV dropped -89.57% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор