PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEV с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDEV (Nexters Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, GDEV returned -31.22%/yr vs 8.70%/yr for SCHD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDEV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexters Inc. (GDEV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEV показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.

GDEV

1 день
0.10%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-26.05%
1 год
-22.66%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.22%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDEV
Nexters Inc.		-15.85%-6.28%-12.49%-65.36%-20.84%-20.20%4.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%16.60%

Correlation

The correlation between GDEV and SCHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexters Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GDEV:
GDEV с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GDEV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEV
Ранг доходности на риск GDEV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexters Inc. (GDEV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.41

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.67

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.76

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

13.87

-14.37

GDEV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEV на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDEV и SCHD

Максимальная просадка GDEV за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-33.37%

-56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.24%

-4.61%

-61.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-16.13%

-68.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-16.85%

-72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.01%

-1.87%

-84.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-3.31%

-49.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.73%

1.91%

+43.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEV и SCHD

Nexters Inc. (GDEV) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

3.12%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.56%

7.74%

+47.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.33%

11.09%

+104.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.71%

14.36%

+78.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.69%

16.70%

+69.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEV и SCHD

GDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDEV
Nexters Inc.		0.00%22.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GDEV and SCHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDEV has higher volatility (13.36%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, GDEV dropped -89.57% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор