Сравнение GD с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GD и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GD и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 4.55% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.55% соответственно.
GD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 12.67%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. XLB — Ранг доходности на риск
GD
XLB
Сравнение GD c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.34 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 4.67 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.37 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GD и XLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и XLB
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.71% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GD и XLB
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GD | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -59.83% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -14.64% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -24.72% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -37.27% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.47% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -10.88% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.21% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и XLB
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.52%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GD | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.95% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 12.56% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 20.94% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.92% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 20.61% | +1.90% |