PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCP.DE с UBER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCP.DE с UBER

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GCP.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCP.DE или UBER.

Корреляция

Корреляция между GCP.DE и UBER составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GCP.DE и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GCP.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.32%
8.29%
GCP.DE
UBER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCP.DE:

3.14

UBER:

0.18

Коэф-т Сортино

GCP.DE:

3.84

UBER:

0.60

Коэф-т Омега

GCP.DE:

1.52

UBER:

1.07

Коэф-т Кальмара

GCP.DE:

5.88

UBER:

0.24

Коэф-т Мартина

GCP.DE:

19.37

UBER:

0.47

Индекс Язвы

GCP.DE:

4.87%

UBER:

15.90%

Дневная вол-ть

GCP.DE:

30.00%

UBER:

42.42%

Макс. просадка

GCP.DE:

-87.00%

UBER:

-68.05%

Текущая просадка

GCP.DE:

0.00%

UBER:

-10.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCP.DE:

€214.66B

UBER:

$147.38B

EPS

GCP.DE:

€5.92

UBER:

$4.56

Цена/прибыль

GCP.DE:

33.78

UBER:

15.35

PEG коэффициент

GCP.DE:

16.41

UBER:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

GCP.DE:

€45.80B

UBER:

$43.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCP.DE:

€15.62B

UBER:

$16.47B

Доходность по периодам

С начала года, GCP.DE показывает доходность 24.22%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью 27.57%.

GCP.DE

С начала года

24.22%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

31.59%

1 год

94.29%

5 лет

27.81%

10 лет

9.69%

UBER

С начала года

27.57%

1 месяц

16.64%

6 месяцев

8.29%

1 год

11.33%

5 лет

13.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCP.DE и UBER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCP.DE
Ранг риск-скорректированной доходности GCP.DE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCP.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCP.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCP.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCP.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCP.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCP.DE c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GCP.DE) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCP.DE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.600.01
Коэффициент Сортино GCP.DE, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.350.31
Коэффициент Омега GCP.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.04
Коэффициент Кальмара GCP.DE, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.960.01
Коэффициент Мартина GCP.DE, с текущим значением в 13.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.240.03
GCP.DE
UBER

Показатель коэффициента Шарпа GCP.DE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа UBER равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCP.DE и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.60
0.01
GCP.DE
UBER

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCP.DE и UBER

Дивидендная доходность GCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCP.DE
General Electric Company		0.52%0.65%0.32%0.63%0.53%0.64%0.58%8.24%9.30%4.71%4.79%5.37%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCP.DE и UBER

Максимальная просадка GCP.DE за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.DE и UBER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.56%
-10.88%
GCP.DE
UBER

Волатильность

Сравнение волатильности GCP.DE и UBER

Текущая волатильность для General Electric Company (GCP.DE) составляет 10.63%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что GCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.63%
15.57%
GCP.DE
UBER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCP.DE и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GCP.DE значения в EUR, UBER значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab