PortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOR и IUSB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCOR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.16%
-3.64%
GCOR
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOR:

1.21

IUSB:

1.44

Коэф-т Сортино

GCOR:

1.77

IUSB:

2.10

Коэф-т Омега

GCOR:

1.21

IUSB:

1.25

Коэф-т Кальмара

GCOR:

0.49

IUSB:

0.63

Коэф-т Мартина

GCOR:

3.09

IUSB:

3.91

Индекс Язвы

GCOR:

2.18%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

GCOR:

5.54%

IUSB:

5.07%

Макс. просадка

GCOR:

-18.94%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

GCOR:

-7.58%

IUSB:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.60%.


GCOR

С начала года

2.87%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.75%

1 год

7.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.83%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOR и IUSB

GCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOR: 0.14%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOR и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг риск-скорректированной доходности GCOR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOR: 1.21
IUSB: 1.44
Коэффициент Сортино GCOR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOR: 1.77
IUSB: 2.10
Коэффициент Омега GCOR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCOR: 1.21
IUSB: 1.25
Коэффициент Кальмара GCOR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOR: 0.49
IUSB: 0.64
Коэффициент Мартина GCOR, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOR: 3.09
IUSB: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.44
GCOR
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и IUSB

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IUSB в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.29%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и IUSB

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.58%
-4.51%
GCOR
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и IUSB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44%
2.20%
GCOR
IUSB