PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с IUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

GCOR и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%.

GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий GCOR и IUSB

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.92

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.96

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.46

-0.56

Корреляция

Корреляция между GCOR и IUSB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и IUSB

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности IUSB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и IUSB

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-17.90%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.49%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-17.87%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.81%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-3.62%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и IUSB

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.60% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.13%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.77%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.03%

+0.54%