PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCED.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCED.L returned 8.06%/yr vs -1.20%/yr for ISUN.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 39.92%.

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCED.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-8.51%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%

Correlation

The correlation between GCED.L and ISUN.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between GCED.L and ISUN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCED.L и ISUN.L

Секторы
GCED.L
ISUN.L

Промышленность

48.1%
2.8%

Коммунальные услуги

16.2%
30.6%

Энергетика

13.0%
51.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%
62.0%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCED.L
48.1%
ISUN.L
2.8%

Коммунальные услуги

GCED.L
16.2%
ISUN.L
30.6%

Энергетика

GCED.L
13.0%
ISUN.L
51.5%

Потребительский циклический сектор

GCED.L
10.0%
ISUN.L

-

Технологии

GCED.L
6.8%
ISUN.L
62.0%

Сырьевые материалы

GCED.L
3.4%
ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

GCED.L
0.9%
ISUN.L

-

Финансовые услуги

GCED.L
0.9%
ISUN.L
4.5%

Коммуникационные услуги

GCED.L

-

ISUN.L

-

Здравоохранение

GCED.L

-

ISUN.L

-

Недвижимость

GCED.L

-

ISUN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с GCLE.LISUN.L с ANRJ.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

GCED.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.08

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

8.38

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

20.69

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISUN.L равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и ISUN.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке ISUN.L в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCED.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-74.01%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.64%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.20%

-64.50%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-30.78%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-44.62%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.13%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и ISUN.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 9.12%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCED.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

13.17%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

23.69%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

34.48%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

42.46%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

42.46%

-13.59%

Сравнение комиссий GCED.L и ISUN.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и ISUN.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCED.L and ISUN.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCED.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCED.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCED.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор