PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCED.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCED.L returned -4.51%/yr vs 1.64%/yr for INRG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 38.75%.

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

INRG.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.47%
С начала года
38.75%
6 месяцев
36.52%
1 год
80.90%
3 года*
8.37%
5 лет*
1.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCED.L и INRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		38.75%44.92%-25.65%-19.82%-5.76%-18.02%

Correlation

The correlation between GCED.L and INRG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between GCED.L and INRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCED.L и INRG.L

Секторы
GCED.L
INRG.L

Промышленность

48.1%
28.3%

Коммунальные услуги

16.2%
33.7%

Энергетика

13.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.1%

Технологии

6.8%
10.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCED.L
48.1%
INRG.L
28.3%

Коммунальные услуги

GCED.L
16.2%
INRG.L
33.7%

Энергетика

GCED.L
13.0%
INRG.L
24.7%

Потребительский циклический сектор

GCED.L
10.0%
INRG.L
0.1%

Технологии

GCED.L
6.8%
INRG.L
10.5%

Сырьевые материалы

GCED.L
3.4%
INRG.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

GCED.L
0.9%
INRG.L

-

Финансовые услуги

GCED.L
0.9%
INRG.L

-

Коммуникационные услуги

GCED.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

GCED.L

-

INRG.L

-

Недвижимость

GCED.L

-

INRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

GCED.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.21

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
4.09

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

7.14

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

21.47

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.05

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и INRG.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCED.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-88.36%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.27%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.20%

-43.89%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-57.21%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-41.87%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-66.30%

+21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.76%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и INRG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 9.12%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCED.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

18.47%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

25.06%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

26.71%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

26.61%

+2.26%

Сравнение комиссий GCED.L и INRG.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и INRG.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности INRG.L в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Часто задаваемые вопросы

GCED.L and INRG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCED.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCED.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCED.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор