Сравнение GCED.L с ENGY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L).
GCED.L и ENGY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. ENGY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCED.L и ENGY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCED.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 12.37% | 41.92% | -26.55% | -10.54% | -30.72% | -22.60% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 35.97% | 29.76% | -10.93% | 11.02% | 30.44% | 11.12% |
Разные валюты инструментов
GCED.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 35.97%.
GCED.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
ENGY.L
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCED.L и ENGY.L
GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.
Доходность на риск
GCED.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
GCED.L
ENGY.L
Сравнение GCED.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCED.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.15 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.60 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.01 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.61 | 14.98 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCED.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.15 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.89 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.45 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между GCED.L и ENGY.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCED.L и ENGY.L
Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.85% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCED.L и ENGY.L
Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и ENGY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCED.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -58.56% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -20.96% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -26.50% | -43.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -4.25% | -39.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.12% | -13.14% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.11% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCED.L и ENGY.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 6.08%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCED.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.11% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 15.26% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 23.50% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 25.59% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 30.93% | -2.05% |