PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC40.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GC40.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GC40.DE returned 9.36%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности GC40.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции GC40.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.39% соответственно.

GC40.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.36%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC40.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		0.95%15.22%2.62%20.63%-8.91%30.85%-4.80%32.50%-9.74%13.31%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between GC40.DE and S6X0.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.64

Over the past year, GC40.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с WEBN.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с 18MK.DEGC40.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

GC40.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC40.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC40.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.98

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.44

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

4.89

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC40.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC40.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC40.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC40.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GC40.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC40.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-38.54%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.88%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.56%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-23.41%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-38.54%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.51%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.82%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.21%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GC40.DE и S6X0.DE

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 4.84% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC40.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.96%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.92%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.93%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.56%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.60%

-2.64%

Сравнение комиссий GC40.DE и S6X0.DE

GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GC40.DE и S6X0.DE

GC40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

GC40.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for GC40.DE.

GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор