PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC40.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GC40.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, GC40.DE returned 7.78%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности GC40.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

GC40.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.36%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC40.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		0.95%15.22%2.62%20.63%-8.91%30.85%-4.81%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between GC40.DE and PRAZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between GC40.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с WEBN.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с 18MK.DEGC40.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

GC40.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC40.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC40.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.90

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.78

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

6.54

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC40.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC40.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC40.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC40.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GC40.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC40.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-29.52%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.45%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-15.46%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.09%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.37%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.18%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.86%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GC40.DE и PRAZ.DE

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.84% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC40.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.69%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.25%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.95%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.99%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.16%

-1.20%

Сравнение комиссий GC40.DE и PRAZ.DE

GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GC40.DE и PRAZ.DE

Ни GC40.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GC40.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for GC40.DE.

GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор