Сравнение GC40.DE с FLXD.DE
GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GC40.DE returned 7.78%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GC40.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
GC40.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.36%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC40.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.95% | 15.22% | 2.62% | 20.63% | -8.91% | 30.85% | -4.80% | 32.50% | -9.74% | 4.89% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between GC40.DE and FLXD.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between GC40.DE and FLXD.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC40.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
GC40.DE
FLXD.DE
Сравнение GC40.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GC40.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.09 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 11.21 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC40.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.89 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GC40.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC40.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -35.10% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -4.02% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -10.07% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -14.19% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.80% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.88% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.47% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GC40.DE и FLXD.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC40.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.50% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 7.02% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 8.70% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.66% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.11% | +3.85% |
Сравнение комиссий GC40.DE и FLXD.DE
И GC40.DE, и FLXD.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GC40.DE и FLXD.DE
GC40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GC40.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GC40.DE and FLXD.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор