Сравнение GC40.DE с DBXI.DE
GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, GC40.DE returned 9.36%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности GC40.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GC40.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции GC40.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.91% соответственно.
GC40.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.36%
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам GC40.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.95% | 15.22% | 2.62% | 20.63% | -8.91% | 30.85% | -4.80% | 32.50% | -9.74% | 13.31% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
Correlation
The correlation between GC40.DE and DBXI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between GC40.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC40.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
GC40.DE
DBXI.DE
Сравнение GC40.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GC40.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.17 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 11.42 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC40.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.94 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.19 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GC40.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC40.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -69.49% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.62% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | -17.56% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.10% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -40.46% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.77% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -29.56% | +22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.67% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GC40.DE и DBXI.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.84% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC40.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.63% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.34% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.69% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.31% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.37% | -2.41% |
Сравнение комиссий GC40.DE и DBXI.DE
GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GC40.DE и DBXI.DE
GC40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
GC40.DE Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GC40.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GC40.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GC40.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор