Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
Основные характеристики
GC=F:
2.06
^GSPC:
2.10
GC=F:
2.59
^GSPC:
2.80
GC=F:
1.37
^GSPC:
1.39
GC=F:
3.78
^GSPC:
3.09
GC=F:
10.45
^GSPC:
13.49
GC=F:
2.89%
^GSPC:
1.94%
GC=F:
14.53%
^GSPC:
12.52%
GC=F:
-44.36%
^GSPC:
-56.78%
GC=F:
-5.73%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.06% соответственно.
GC=F
27.46%
-0.74%
13.48%
28.91%
10.83%
7.37%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.