Сравнение GBSS.L с GOLB.L
GBSS.L (Gold Bullion Securities) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - GBSS.L tracks the Gold while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSS.L returned 13.99%/yr vs 16.54%/yr for GOLB.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBSS.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSS.L и GOLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBSS.L торгуется в GBp, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBSS.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у GOLB.L с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GBSS.L уступали акциям GOLB.L по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.54% соответственно.
GBSS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 13.99%
GOLB.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 72.65%
- 3 года*
- 40.72%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам GBSS.L и GOLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSS.L Gold Bullion Securities | 3.71% | 53.13% | 27.82% | 6.96% | 11.51% | -3.12% | 19.73% | 14.42% | 4.17% | 1.53% |
GOLB.L Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 5.89% | 138.45% | 14.05% | 0.34% | 1.34% | -14.65% | 84.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between GBSS.L and GOLB.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.55 |
Over the past year, GBSS.L and GOLB.L have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSS.L vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск
GBSS.L
GOLB.L
Сравнение GBSS.L c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Bullion Securities (GBSS.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSS.L | GOLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.64 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.72 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSS.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.60 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GBSS.L и GOLB.L
Максимальная просадка GBSS.L за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSS.L и GOLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSS.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -84.29% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -28.11% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -28.11% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -37.60% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -44.07% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -23.56% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -49.39% | +35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 11.08% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSS.L и GOLB.L
Текущая волатильность для Gold Bullion Securities (GBSS.L) составляет 5.05%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что GBSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSS.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 14.80% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 33.10% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 41.89% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 33.81% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 34.39% | -18.62% |
Сравнение комиссий GBSS.L и GOLB.L
GBSS.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSS.L и GOLB.L
Ни GBSS.L, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSS.L and GOLB.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.
GBSS.L tracks Gold, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.40% for GBSS.L and 0.65% for GOLB.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSS.L и GOLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор