PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPUSD=X с AUDUSD=X

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBPUSD=X или AUDUSD=X.

Корреляция

Корреляция между GBPUSD=X и AUDUSD=X составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.51%
-16.46%
GBPUSD=X
AUDUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBPUSD=X:

0.59

AUDUSD=X:

-0.55

Коэф-т Сортино

GBPUSD=X:

0.90

AUDUSD=X:

-0.69

Коэф-т Омега

GBPUSD=X:

1.11

AUDUSD=X:

0.91

Коэф-т Кальмара

GBPUSD=X:

0.10

AUDUSD=X:

-0.09

Коэф-т Мартина

GBPUSD=X:

1.00

AUDUSD=X:

-0.77

Индекс Язвы

GBPUSD=X:

4.34%

AUDUSD=X:

6.90%

Дневная вол-ть

GBPUSD=X:

7.09%

AUDUSD=X:

9.25%

Макс. просадка

GBPUSD=X:

-49.30%

AUDUSD=X:

-67.80%

Текущая просадка

GBPUSD=X:

-36.83%

AUDUSD=X:

-57.05%

Доходность по периодам

С начала года, GBPUSD=X показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -1.41% против -2.11% соответственно.

GBPUSD=X

С начала года

6.39%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.59%

5 лет

1.32%

10 лет

-1.41%

AUDUSD=X

С начала года

3.31%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.20%

1 год

-2.16%

5 лет

-0.21%

10 лет

-2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBPUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
GBPUSD=X: 0.55
AUDUSD=X: -0.55
Коэффициент Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.85
AUDUSD=X: -0.69
Коэффициент Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
GBPUSD=X: 1.11
AUDUSD=X: 0.91
Коэффициент Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GBPUSD=X: 0.09
AUDUSD=X: -0.12
Коэффициент Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
GBPUSD=X: 0.87
AUDUSD=X: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа GBPUSD=X на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPUSD=X и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.55
GBPUSD=X
AUDUSD=X

Просадки

Сравнение просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X

Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и AUDUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-42.03%
GBPUSD=X
AUDUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности GBPUSD=X и AUDUSD=X

Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 3.04%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
6.28%
GBPUSD=X
AUDUSD=X