Сравнение GBPC.L с AIAI.L
GBPC.L (L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBPC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBPC.L returned -0.17%/yr vs 19.38%/yr for AIAI.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GBPC.L charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности GBPC.L и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBPC.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBPC.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.
GBPC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
AIAI.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBPC.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 0.12% | 6.83% | 2.78% | 8.45% | -17.18% | -2.43% | -0.23% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.93% | 21.02% | 20.52% | 51.61% | -33.19% | 10.85% | 2.31% |
Correlation
The correlation between GBPC.L and AIAI.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPC.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
GBPC.L
AIAI.L
Сравнение GBPC.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPC.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.83 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 12.82 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPC.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.12 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.76 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок GBPC.L и AIAI.L
Максимальная просадка GBPC.L за все время составила -28.18%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPC.L и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPC.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -41.66% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -16.75% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -31.03% | +26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -41.66% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.48% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -12.31% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 6.32% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPC.L и AIAI.L
Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) составляет 3.33%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что GBPC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPC.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 10.58% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 19.88% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 25.97% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 27.39% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 27.68% | -19.53% |
Сравнение комиссий GBPC.L и AIAI.L
GBPC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBPC.L и AIAI.L
Дивидендная доходность GBPC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 5.14% | 5.00% | 4.86% | 3.58% | 2.16% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GBPC.L and AIAI.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
GBPC.L is categorized as European Corporate Bonds, while AIAI.L is Technology Equities. GBPC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.09% for GBPC.L and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для GBPC.L и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор