Сравнение GBP5.L с EUCO.L
GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 2.30%/yr vs 0.15%/yr for EUCO.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for EUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и EUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBP5.L торгуется в GBp, в то время как EUCO.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у EUCO.L с доходностью -0.20%.
GBP5.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
EUCO.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам GBP5.L и EUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.88% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | -0.25% | 8.42% | -0.29% | 5.49% | -9.21% | -4.33% |
Correlation
The correlation between GBP5.L and EUCO.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBP5.L vs. EUCO.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
EUCO.L
Сравнение GBP5.L c EUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | EUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.26 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 3.19 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и EUCO.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки EUCO.L в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и EUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBP5.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -21.73% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.69% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.82% | -3.69% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -17.15% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.32% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.51% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.46% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и EUCO.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.53% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.73% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.85% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 6.33% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 7.69% | -4.21% |
Сравнение комиссий GBP5.L и EUCO.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUCO.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и EUCO.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности EUCO.L в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 1.38% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBP5.L and EUCO.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for EUCO.L.
GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.12% for EUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и EUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор