PortfoliosLab logo
Сравнение GBIL с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBIL и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GBIL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
21.39%
GBIL
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBIL:

15.93

USFR:

10.25

Коэф-т Сортино

GBIL:

55.27

USFR:

14.27

Коэф-т Омега

GBIL:

18.97

USFR:

7.40

Коэф-т Кальмара

GBIL:

10.88

USFR:

15.29

Коэф-т Мартина

GBIL:

711.20

USFR:

227.15

Индекс Язвы

GBIL:

0.01%

USFR:

0.02%

Дневная вол-ть

GBIL:

0.31%

USFR:

0.44%

Макс. просадка

GBIL:

-0.76%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

GBIL:

0.00%

USFR:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.98%.


GBIL

С начала года

1.24%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.92%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

USFR

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.96%

1 год

4.47%

5 лет

2.71%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBIL и USFR

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBIL и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBIL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GBIL, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBIL: 15.93
USFR: 10.25
Коэффициент Сортино GBIL, с текущим значением в 55.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GBIL: 55.27
USFR: 14.27
Коэффициент Омега GBIL, с текущим значением в 18.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GBIL: 18.97
USFR: 7.40
Коэффициент Кальмара GBIL, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GBIL: 10.88
USFR: 15.29
Коэффициент Мартина GBIL, с текущим значением в 711.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBIL: 711.20
USFR: 227.15

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 15.93, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 10.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.93
10.25
GBIL
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и USFR

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности USFR в 4.42%


TTM202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.72%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.42%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и USFR

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.30%
GBIL
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и USFR

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.10%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10%
0.32%
GBIL
USFR