Сравнение GBIL с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
GBIL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или USFR.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и USFR
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.79%.
GBIL
4.54%
0.35%
2.61%
5.25%
2.26%
N/A
USFR
4.79%
0.45%
2.46%
5.32%
2.52%
2.38%
Основные характеристики
| GBIL | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.75 | 15.19 |
| Коэф-т Сортино | 6.82 | 56.08 |
| Коэф-т Омега | 6.64 | 13.95 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 90.34 |
| Коэф-т Мартина | 29.80 | 769.69 |
| Индекс Язвы | 0.18% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.11% | 0.35% |
| Макс. просадка | -0.76% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и USFR
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GBIL и USFR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBIL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и USFR
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.09% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и USFR
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и USFR
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.07%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.