PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBIL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBIL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIL и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.


GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий GBIL и AGG

GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBIL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBILAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.02

0.93

+15.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

81.70

1.32

+80.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

24.00

1.17

+22.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

200.44

1.76

+198.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,299.94

4.89

+1,295.05

GBIL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.02, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBILAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02

0.93

+15.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

0.04

+5.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.79

0.60

+4.19

Корреляция

Корреляция между GBIL и AGG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и AGG

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и AGG

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


GBILAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-18.43%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-2.52%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-17.82%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-2.71%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.91%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и AGG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBILAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.67%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

2.55%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

4.37%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

6.07%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

5.39%

-4.92%