PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBHY.L с STYC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBHY.L с STYC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBHY.L (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist) and STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) are both High Yield Bonds funds - GBHY.L tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index while STYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBHY.L returned 8.72%/yr vs 8.74%/yr for STYC.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHY.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for STYC.L.

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и STYC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у STYC.L с доходностью 1.41%.

GBHY.L

1 день
0.25%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.33%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

STYC.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.12%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBHY.L и STYC.L

2026 (YTD)202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist		1.15%10.42%5.93%7.76%
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		1.41%9.13%8.08%8.74%

Correlation

The correlation between GBHY.L and STYC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г.

0.73

The correlation between GBHY.L and STYC.L shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GBHY.L:
GBHY.L с HYFC.LGBHY.L с IHYU.LGBHY.L с HYUS.LGBHY.L с SDHA.LGBHY.L с SDHY.LGBHY.L с JHYP.LGBHY.L с WIAU.L
Часто сравнивают с STYC.L:
STYC.L с ECR3.DESTYC.L с SDIA.LSTYC.L с VAGU.LSTYC.L с AGGG.LSTYC.L с BNDWSTYC.L с FLO5.LSTYC.L с BNDX

Доходность на риск

GBHY.L vs. STYC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
STYC.L
Ранг доходности на риск STYC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYC.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYC.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c STYC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBHY.LSTYC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.13

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.25

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.27

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

16.96

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBHY.L vs. STYC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа STYC.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и STYC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBHY.LSTYC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.13

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.76

+0.56

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и STYC.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки STYC.L в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и STYC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBHY.LSTYC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-21.57%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.68%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-5.94%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.02%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.67%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.42%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и STYC.L

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) имеют волатильность 1.47% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBHY.LSTYC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.41%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.69%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

3.39%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

5.70%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

6.49%

-0.83%

Сравнение комиссий GBHY.L и STYC.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STYC.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и STYC.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist		6.52%6.49%6.89%5.78%
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBHY.L and STYC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBHY.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBHY.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for STYC.L.

GBHY.L tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for GBHY.L and 0.55% for STYC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBHY.L и STYC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор