PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBHY.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBHY.L с EQGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

GBHY.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist		-0.72%10.42%5.93%7.76%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%51.76%
Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с GBHY.L:
GBHY.L с HYFC.LGBHY.L с IHYU.LGBHY.L с HYUS.LGBHY.L с FAHY.LGBHY.L с SDHY.LGBHY.L с STHY.LGBHY.L с WIAU.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий GBHY.L и EQGB.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Доходность на риск

GBHY.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBHY.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.13

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.72

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.06

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

7.93

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBHY.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBHY.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.67

+0.61

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и EQGB.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и EQGB.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist		6.65%6.49%6.89%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и EQGB.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBHY.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-36.77%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-11.33%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.28%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-7.64%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.10%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBHY.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

7.08%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

13.75%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

22.98%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

24.73%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

24.85%

-19.22%