Сравнение GBF.DE с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bilfinger SE (GBF.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF.DE или JPM.
Основные характеристики
| GBF.DE | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.99% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 33.76% | 65.23% |
| Дох-ть за 3 года | 22.09% | 12.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 17.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 20.47 |
| Индекс Язвы | 5.61% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 27.61% | 19.52% |
| Макс. просадка | -83.07% | -74.02% |
| Текущая просадка | -17.15% | -0.48% |
Фундаментальные показатели
| GBF.DE | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €1.67B | $631.78B |
| EPS | €5.66 | $18.00 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 12.47 |
| PEG коэффициент | -171.80 | 4.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | €3.59B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €374.50M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | €197.80M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между GBF.DE и JPM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBF.DE и JPM
С начала года, GBF.DE показывает доходность 32.99%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции GBF.DE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.70% против 17.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBF.DE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE (GBF.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF.DE и JPM
Дивидендная доходность GBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности JPM в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF.DE Bilfinger SE | 4.04% | 5.60% | 3.69% | 6.29% | 4.33% | 2.89% | 3.92% | 2.53% | 1.37% | 4.60% | 6.47% | 3.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.05% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBF.DE и JPM
Максимальная просадка GBF.DE за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF.DE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF.DE и JPM
Bilfinger SE (GBF.DE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBF.DE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности