Сравнение GBCI с RF
GBCI (Glacier Bancorp, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GBCI returned 8.97%/yr vs 15.60%/yr for RF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBCI и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBCI показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции GBCI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.60% соответственно.
GBCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 8.97%
RF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам GBCI и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 7.80% | -9.59% | 25.37% | -13.01% | -10.40% | 26.45% | 3.83% | 20.08% | 3.07% | 13.20% |
RF Regions Financial Corporation | 7.34% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between GBCI and RF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1992 г. | 0.48 |
Over the past year, GBCI and RF have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GBCI:
$2.99
RF:
$2.51
GBCI:
15.79
RF:
11.36
GBCI:
2.86
RF:
2.63
GBCI:
$1.47B
RF:
$9.62B
GBCI:
$773.98M
RF:
$7.29B
GBCI:
$290.75M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBCI vs. RF — Ранг доходности на риск
GBCI
RF
Сравнение GBCI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBCI | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.14 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 5.12 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.58 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GBCI и RF
Максимальная просадка GBCI за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBCI и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -92.65% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -18.45% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -32.35% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -40.99% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | -60.73% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -6.01% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -31.08% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 7.69% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBCI и RF
Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 7.55% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBCI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 18.00% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 24.92% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 31.55% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 35.93% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBCI и RF
Дивидендная доходность GBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RF в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.80% | 3.00% | 2.63% | 3.19% | 2.87% | 2.50% | 3.00% | 3.07% | 2.55% | 3.66% | 3.04% | 3.96% |
RF Regions Financial Corporation | 3.71% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBCI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glacier Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBCI и RF
GBCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
GBCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 362.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
GBCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.14M при выручке в 362.34M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GBCI and RF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.67%) compared to GBCI (7.55%). In terms of maximum drawdown, GBCI dropped -63.24% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBCI и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор