Сравнение GB1E.DE с D500.DE
GB1E.DE (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - GB1E.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GB1E.DE returned 6.25%/yr vs 19.34%/yr for D500.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GB1E.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности GB1E.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GB1E.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
GB1E.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам GB1E.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GB1E.DE Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.54% | 5.84% | 5.89% | 6.21% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 15.66% |
Correlation
The correlation between GB1E.DE and D500.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between GB1E.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GB1E.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
GB1E.DE
D500.DE
Сравнение GB1E.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GB1E.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.60 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 12.88 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GB1E.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.24 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GB1E.DE и D500.DE
Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GB1E.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -33.57% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -7.14% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -23.29% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.31% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.25% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.00% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GB1E.DE и D500.DE
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) составляет 1.09%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что GB1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GB1E.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.66% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 7.54% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 11.59% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 15.17% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 16.08% | -11.80% |
Сравнение комиссий GB1E.DE и D500.DE
GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GB1E.DE и D500.DE
GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
GB1E.DE Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GB1E.DE and D500.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for GB1E.DE.
GB1E.DE is categorized as High Yield Bonds, while D500.DE is S&P 500. GB1E.DE tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for GB1E.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для GB1E.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор