Сравнение GAW.L с LCJP.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) is a stock, while LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 5 years, GAW.L returned 14.12%/yr vs 10.26%/yr for LCJP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и LCJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAW.L торгуется в GBp, в то время как LCJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у LCJP.L с доходностью 16.47%.
GAW.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 50.49%
LCJP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAW.L и LCJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 1.82% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 108.37% | 42.95% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 16.47% | 17.61% | 8.90% | 14.05% | -7.13% | 2.24% | 12.26% | 14.63% | -4.50% |
Correlation
The correlation between GAW.L and LCJP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. LCJP.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
LCJP.L
Сравнение GAW.L c LCJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAW.L | LCJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.21 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 10.25 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAW.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и LCJP.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -87.22%, что больше максимальной просадки LCJP.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и LCJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.22% | -26.61% | -60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -10.64% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -14.62% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -18.58% | -32.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -0.28% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -5.49% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.34% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и LCJP.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.73% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 15.10% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 18.58% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 15.97% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 16.82% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и LCJP.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как LCJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.54% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 6.31% | 6.15% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and LCJP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и LCJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор