PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GARPVIGI
Дох-ть с нач. г.37.12%7.86%
Дох-ть за 1 год48.28%18.94%
Дох-ть за 3 года13.22%1.27%
Коэф-т Шарпа2.701.69
Коэф-т Сортино3.462.45
Коэф-т Омега1.491.29
Коэф-т Кальмара3.601.36
Коэф-т Мартина13.808.69
Индекс Язвы3.50%2.22%
Дневная вол-ть17.92%11.44%
Макс. просадка-31.34%-31.01%
Текущая просадка-0.37%-5.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GARP и VIGI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GARP и VIGI

С начала года, GARP показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.42%
5.24%
GARP
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и VIGI

И GARP, и VIGI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.80
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа GARP и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.66
GARP
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и VIGI

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VIGI в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.36%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.97%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GARP и VIGI

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-5.21%
GARP
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и VIGI

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
3.15%
GARP
VIGI