Сравнение GARP с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
GARP и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью -1.38%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и VIGI
И GARP, и VIGI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GARP vs. VIGI — Ранг доходности на риск
GARP
VIGI
Сравнение GARP c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.99 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.69 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GARP и VIGI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и VIGI
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и VIGI
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -31.01% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -10.64% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -28.80% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.29% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.23% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.84% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и VIGI
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.25% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.92% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 15.54% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 14.41% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.87% | +8.15% |