PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
2.88%
GARP
VIGI

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.71%.


GARP

С начала года

36.07%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

13.43%

1 год

42.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIGI

С начала года

5.71%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

2.88%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GARPVIGI
Коэф-т Шарпа2.371.11
Коэф-т Сортино3.071.63
Коэф-т Омега1.431.19
Коэф-т Кальмара3.171.16
Коэф-т Мартина12.084.77
Индекс Язвы3.53%2.65%
Дневная вол-ть17.99%11.42%
Макс. просадка-31.34%-31.01%
Текущая просадка-1.13%-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и VIGI

И GARP, и VIGI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GARP и VIGI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.371.11
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.071.63
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.19
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.171.16
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.084.77
GARP
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
1.11
GARP
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и VIGI

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VIGI в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.01%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GARP и VIGI

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-7.10%
GARP
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и VIGI

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
3.29%
GARP
VIGI