Сравнение GARP с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
GARP и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или VIGI.
Корреляция
Корреляция между GARP и VIGI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GARP и VIGI
Основные характеристики
GARP:
1.78
VIGI:
0.49
GARP:
2.35
VIGI:
0.77
GARP:
1.31
VIGI:
1.09
GARP:
2.56
VIGI:
0.53
GARP:
9.42
VIGI:
1.34
GARP:
3.66%
VIGI:
4.26%
GARP:
19.31%
VIGI:
11.68%
GARP:
-31.34%
VIGI:
-31.01%
GARP:
-1.55%
VIGI:
-6.81%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.23%.
GARP
3.61%
3.61%
20.56%
34.83%
20.04%
N/A
VIGI
3.23%
3.23%
1.83%
5.06%
6.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и VIGI
И GARP, и VIGI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и VIGI
GARP
VIGI
Сравнение GARP c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и VIGI
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VIGI в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.87% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 2.50% | 1.99% | 1.75% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и VIGI
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и VIGI
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.