Сравнение GARP с BIAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).
GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или BIAWX.
Основные характеристики
| GARP | BIAWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.31% | 15.66% |
| Дох-ть за 1 год | 41.41% | 28.00% |
| Дох-ть за 3 года | 12.30% | 4.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 17.86% | 16.94% |
| Макс. просадка | -31.34% | -36.94% |
| Текущая просадка | -4.62% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между GARP и BIAWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GARP и BIAWX
С начала года, GARP показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью 15.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и BIAWX
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c BIAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и BIAWX
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.75% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% | 2.10% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и BIAWX
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и BIAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и BIAWX
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.