PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GACA.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GACA.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GACA.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GACA.DE returned 13.63%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

GACA.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.26%
1 год
20.78%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		10.44%3.94%29.59%21.02%-14.66%38.66%7.33%8.54%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%7.30%

Correlation

The correlation between GACA.DE and FLXU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between GACA.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с USUE.DEGACA.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

GACA.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GACA.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.23

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.70

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

17.09

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GACA.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GACA.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.90

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GACA.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-32.92%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.76%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.04%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-23.04%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.15%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.92%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.59%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и FLXU.DE

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеют волатильность 3.46% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GACA.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.43%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.59%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.12%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.86%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.48%

+1.74%

Сравнение комиссий GACA.DE и FLXU.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и FLXU.DE

Ни GACA.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GACA.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор