PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.01%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 14.87% против 9.80% соответственно.

GABGX

1 день
1.09%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.73%
1 год
16.17%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.87%

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий GABGX и FUTY

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

GABGX vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.25

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

5.36

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между GABGX и FUTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и FUTY

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FUTY в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.03%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и FUTY

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-36.44%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.93%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-25.11%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-36.44%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-2.12%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-6.06%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и FUTY

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.06%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.14%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

15.53%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

16.92%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.99%

+3.47%