Сравнение GABGX с FUTY
GABGX (Gabelli Growth Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both funds - GABGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Gabelli, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, GABGX returned 16.47%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GABGX charges 1.34%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности GABGX и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 16.47% против 9.20% соответственно.
GABGX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 16.47%
FUTY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам GABGX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 4.87% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.60% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Correlation
The correlation between GABGX and FUTY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between GABGX and FUTY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABGX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
GABGX
FUTY
Сравнение GABGX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 3.30 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и FUTY
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -36.44% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -8.93% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -17.35% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -25.11% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -36.44% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.99% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -6.03% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.00% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и FUTY
Текущая волатильность для Gabelli Growth Fund (GABGX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GABGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.49% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.41% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 14.25% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 17.08% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.05% | +3.46% |
Сравнение комиссий GABGX и FUTY
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и FUTY
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FUTY в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.58% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
GABGX Gabelli Growth Fund | 5.23% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
GABGX and FUTY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.49%) compared to GABGX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GABGX dropped -66.39% vs FUTY's -36.44%.
GABGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABGX и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор