Сравнение GABGX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GABGX и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABGX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | -9.99% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 14.74% против 9.80% соответственно.
GABGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.74%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABGX и FUTY
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
GABGX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
GABGX
FUTY
Сравнение GABGX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.72 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.25 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.36 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GABGX и FUTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и FUTY
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 6.09% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и FUTY
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -36.44% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -8.93% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -25.11% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -36.44% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -2.12% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -6.06% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.75% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и FUTY
Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABGX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.06% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.14% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.53% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.92% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 18.99% | +3.47% |