PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GABGX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.40

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.76

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

GABGX:

1.11

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.45

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

GABGX:

1.30

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

GABGX:

8.81%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

GABGX:

26.26%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

GABGX:

-69.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GABGX:

-7.26%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GABGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.82% соответственно.

GABGX

С начала года

2.67%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

-2.89%

1 год

10.42%

3 года

18.84%

5 лет

10.37%

10 лет

8.25%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GABGX и ^GSPC

Максимальная просадка GABGX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и ^GSPC

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...