PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.74% против 12.24% соответственно.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GABGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.61

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между GABGX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GABGX и ^GSPC

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-56.78%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.14%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-25.43%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-33.92%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-5.78%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-10.75%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.60%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и ^GSPC

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.37%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.55%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

18.33%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

16.90%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.05%

+4.41%