PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с VFH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while VFH is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 18.44%/yr for VFH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GABF и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -6.40%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и VFH

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%2.94%

Correlation

The correlation between GABF and VFH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.91

The correlation between GABF and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и VFH

Секторы
GABF
VFH

Финансовые услуги

84.6%
96.8%

Недвижимость

6.0%
0.8%

Технологии

4.9%
2.1%

Промышленность

4.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
VFH
96.8%

Недвижимость

GABF
6.0%
VFH
0.8%

Технологии

GABF
4.9%
VFH
2.1%

Промышленность

GABF
4.6%
VFH
0.2%

Сырьевые материалы

GABF

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

VFH

-

Энергетика

GABF

-

VFH

-

Здравоохранение

GABF

-

VFH
0.1%

Коммунальные услуги

GABF

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

GABF vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.16

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.32

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.16

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.43

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.24

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GABF и VFH

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-78.61%

+57.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.75%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-17.30%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-9.24%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-18.54%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

5.55%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и VFH

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.10%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.79%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

19.31%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.54%

-2.00%

Сравнение комиссий GABF и VFH

И GABF, и VFH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и VFH

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VFH в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GABF and VFH have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs VFH's -78.61%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 18.44% for VFH. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF and VFH have the same expense ratio: 0.10% per year.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.56% for VFH.

They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор