Сравнение GABF с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH).
GABF и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | 2.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABF показывает доходность -9.67%, а VFH немного выше – -9.19%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и VFH
И GABF, и VFH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GABF vs. VFH — Ранг доходности на риск
GABF
VFH
Сравнение GABF c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.54 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между GABF и VFH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и VFH
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и VFH
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -78.61% | +57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.75% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -11.95% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -18.62% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.99% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и VFH
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.85% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.75% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 19.93% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.37% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.55% | -1.86% |