PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с VFH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while VFH is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 21.01%/yr for VFH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности GABF и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -0.29%.

GABF

1 день
-0.39%
1 месяц
0.90%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-1.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFH

1 день
0.40%
1 месяц
4.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-1.61%
1 год
8.93%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и VFH

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.42%3.60%44.38%38.92%-0.04%
VFH
Vanguard Financials ETF		-0.29%14.91%30.44%14.17%2.03%

Correlation

The correlation between GABF and VFH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between GABF and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и VFH

Секторы
GABF
VFH

Финансовые услуги

85.6%
96.8%

Технологии

5.2%
2.1%

Промышленность

4.9%
0.2%

Недвижимость

4.3%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
VFH
96.8%

Технологии

GABF
5.2%
VFH
2.1%

Промышленность

GABF
4.9%
VFH
0.2%

Недвижимость

GABF
4.3%
VFH
0.8%

Сырьевые материалы

GABF

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

VFH

-

Энергетика

GABF

-

VFH

-

Здравоохранение

GABF

-

VFH
0.1%

Коммунальные услуги

GABF

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

GABF vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.60

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.91

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.61

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.58

-1.78

GABF vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и VFH

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-78.61%

+57.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.75%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-17.30%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-3.32%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-18.51%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

5.67%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и VFH

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.38% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.42%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

14.95%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.26%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.50%

-2.02%

Сравнение комиссий GABF и VFH

GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и VFH

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VFH в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.05%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.47%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GABF and VFH have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.38%) compared to VFH (4.19%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs VFH's -78.61%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 21.01% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.47% for VFH.

They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.09% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор