PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABF и VFH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GABF и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.77%
18.57%
GABF
VFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

2.82

VFH:

2.20

Коэф-т Сортино

GABF:

3.79

VFH:

3.15

Коэф-т Омега

GABF:

1.51

VFH:

1.41

Коэф-т Кальмара

GABF:

4.85

VFH:

4.42

Коэф-т Мартина

GABF:

20.78

VFH:

14.61

Индекс Язвы

GABF:

2.28%

VFH:

2.26%

Дневная вол-ть

GABF:

16.81%

VFH:

15.02%

Макс. просадка

GABF:

-17.14%

VFH:

-78.61%

Текущая просадка

GABF:

-6.43%

VFH:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 30.47%.


GABF

С начала года

43.66%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

24.50%

1 год

45.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFH

С начала года

30.47%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

19.72%

1 год

31.42%

5 лет

11.70%

10 лет

11.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и VFH

И GABF, и VFH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.20
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.793.15
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.41
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.854.42
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.7814.61
GABF
VFH

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
2.20
GABF
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и VFH

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VFH в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.44%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок GABF и VFH

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.43%
-5.91%
GABF
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и VFH

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 5.03% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
4.83%
GABF
VFH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab