PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.26%
21.04%
GABF
VFH

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 34.17%.


GABF

С начала года

48.60%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

26.38%

1 год

65.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFH

С начала года

34.17%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

20.25%

1 год

46.45%

5 лет (среднегодовая)

13.17%

10 лет (среднегодовая)

11.99%

Основные характеристики


GABFVFH
Коэф-т Шарпа3.933.20
Коэф-т Сортино5.214.53
Коэф-т Омега1.711.59
Коэф-т Кальмара6.713.59
Коэф-т Мартина31.9222.86
Индекс Язвы2.05%2.05%
Дневная вол-ть16.67%14.68%
Макс. просадка-17.14%-78.61%
Текущая просадка-1.64%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и VFH

И GABF, и VFH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABF и VFH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.933.20
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.214.53
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.59
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.716.48
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 31.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.9222.86
GABF
VFH

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
3.20
GABF
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и VFH

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VFH в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.60%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок GABF и VFH

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.52%
GABF
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и VFH

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 7.70% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
7.70%
GABF
VFH