PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABFKBWB
Дох-ть с нач. г.36.68%28.47%
Дох-ть за 1 год58.99%55.73%
Коэф-т Шарпа4.022.95
Коэф-т Сортино5.033.95
Коэф-т Омега1.691.49
Коэф-т Кальмара6.331.36
Коэф-т Мартина30.4619.69
Индекс Язвы2.03%3.08%
Дневная вол-ть15.35%20.33%
Макс. просадка-17.14%-50.27%
Текущая просадка-3.40%-10.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABF и KBWB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABF и KBWB

С начала года, GABF показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 28.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.67%
17.10%
GABF
KBWB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и KBWB

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 30.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.46
KBWB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.69

Сравнение коэффициента Шарпа GABF и KBWB

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
2.95
GABF
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и KBWB

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности KBWB в 2.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.62%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%

Просадки

Сравнение просадок GABF и KBWB

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
-2.34%
GABF
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и KBWB

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
5.23%
GABF
KBWB