PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.38%
26.67%
GABF
KBWB

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 42.78%.


GABF

С начала года

48.60%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

26.38%

1 год

65.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KBWB

С начала года

42.78%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

26.67%

1 год

65.40%

5 лет (среднегодовая)

7.45%

10 лет (среднегодовая)

8.94%

Основные характеристики


GABFKBWB
Коэф-т Шарпа3.932.88
Коэф-т Сортино5.214.14
Коэф-т Омега1.711.52
Коэф-т Кальмара6.711.59
Коэф-т Мартина31.9221.20
Индекс Язвы2.05%3.07%
Дневная вол-ть16.67%22.57%
Макс. просадка-17.14%-50.27%
Текущая просадка-1.64%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABF и KBWB

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GABF и KBWB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.932.88
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.214.14
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.52
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.712.46
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 31.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.9221.20
GABF
KBWB

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
2.88
GABF
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и KBWB

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности KBWB в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.38%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%

Просадки

Сравнение просадок GABF и KBWB

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.98%
GABF
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и KBWB

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 7.70%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
11.41%
GABF
KBWB