PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с KBWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 35.84%/yr for KBWB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности GABF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и KBWB

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%32.05%36.73%-1.18%-6.91%

Correlation

The correlation between GABF and KBWB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.84

The correlation between GABF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и KBWB

Секторы
GABF
KBWB

Финансовые услуги

85.6%
100.0%

Технологии

5.2%

-

Промышленность

4.9%

-

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
KBWB
100.0%

Технологии

GABF
5.2%
KBWB

-

Промышленность

GABF
4.9%
KBWB

-

Недвижимость

GABF
4.3%
KBWB

-

Сырьевые материалы

GABF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

KBWB

-

Энергетика

GABF

-

KBWB

-

Здравоохранение

GABF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

GABF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO

Доходность на риск

GABF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.93

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.53

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.39

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

7.53

-7.88

GABF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и KBWB

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-50.27%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-16.38%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-25.43%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.07%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.65%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

5.19%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и KBWB

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

15.98%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.32%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

26.48%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

29.04%

-8.62%

Сравнение комиссий GABF и KBWB

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и KBWB

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности KBWB в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

GABF and KBWB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.36%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs KBWB's -50.27%.

On 3-year performance, KBWB leads with 35.84% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 35.84% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.89% for KBWB.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор