PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABF и BRK-B составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GABF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.77%
9.47%
GABF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

2.82

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

GABF:

3.79

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

GABF:

1.51

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

GABF:

4.85

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

GABF:

20.78

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

GABF:

2.28%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

GABF:

16.81%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

GABF:

-17.14%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GABF:

-6.43%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 27.07%.


GABF

С начала года

43.66%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

24.50%

1 год

45.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.821.90
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.792.69
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.34
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.853.63
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.788.89
GABF
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
1.90
GABF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и BRK-B

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.44%4.95%1.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABF и BRK-B

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.43%
-6.19%
GABF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и BRK-B

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
3.82%
GABF
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab