PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) is Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GABF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%-1.30%

Correlation

The correlation between GABF and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GABF and BRK-B has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GABF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.32

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.54

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.49

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.04

-1.39

GABF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и BRK-B

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-53.86%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.42%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-14.95%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-8.65%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.06%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.48%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и BRK-B

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.48% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.07%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

14.54%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.12%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.40%

+1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и BRK-B

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GABF and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор