PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABF с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GABF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABF и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с VOOGABF с DFSBGABF с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GABF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.56

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-0.65

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.68

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-1.16

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.56

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между GABF и BRK-B составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и BRK-B

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABF и BRK-B

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-53.86%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.95%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-11.36%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-11.07%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

8.72%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и BRK-B

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.33%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.14%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

18.30%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.20%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

19.45%

+1.24%