PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.26%
16.98%
GABF
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 51.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 33.62%.


GABF

С начала года

51.81%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

30.26%

1 год

68.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

33.62%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

16.98%

1 год

31.72%

5 лет (среднегодовая)

16.97%

10 лет (среднегодовая)

12.45%

Основные характеристики


GABFBRK-B
Коэф-т Шарпа4.122.21
Коэф-т Сортино5.413.10
Коэф-т Омега1.741.40
Коэф-т Кальмара7.064.18
Коэф-т Мартина33.5110.90
Индекс Язвы2.06%2.91%
Дневная вол-ть16.73%14.36%
Макс. просадка-17.14%-53.86%
Текущая просадка0.00%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GABF и BRK-B составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.122.21
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.413.10
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.741.40
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.064.18
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 33.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.5110.90
GABF
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12
2.21
GABF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и BRK-B

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.26%4.95%1.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABF и BRK-B

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.42%
GABF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и BRK-B

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
6.66%
GABF
BRK-B