Сравнение GABF с BRK-B
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) is Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GABF returned 21.78%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GABF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABF показывает доходность -4.77%, а BRK-B немного ниже – -4.78%.
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам GABF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -1.16% |
Correlation
The correlation between GABF and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GABF and BRK-B has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GABF
BRK-B
Сравнение GABF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.27 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.57 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.48 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и BRK-B
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -53.86% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.42% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -14.95% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -11.33% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -11.07% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.46% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и BRK-B
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.72% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.70% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 14.32% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.11% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.43% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и BRK-B
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs BRK-B's -53.86%.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор