PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABF с BRK-B

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABF или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между GABF и BRK-B составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GABF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
94.11%
72.48%
GABF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

1.12

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

GABF:

1.59

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

GABF:

1.24

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

GABF:

1.29

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

GABF:

4.58

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

GABF:

5.87%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

GABF:

24.06%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

GABF:

-20.86%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GABF:

-9.50%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 19.09%.

GABF

С начала года

-3.61%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

0.84%

1 год

24.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.66%

5 лет

25.23%

10 лет

14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GABF: 1.12
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABF: 1.59
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GABF: 1.24
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GABF: 1.29
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GABF: 4.58
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
1.91
GABF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и BRK-B

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.35%4.19%4.95%1.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABF и BRK-B

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.50%
0
GABF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и BRK-B

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
10.96%
GABF
BRK-B