Сравнение G2X.DE с AAAU
G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both Gold funds - G2X.DE tracks the NYSE Arca Gold Miners while AAAU tracks the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, G2X.DE returned 18.08%/yr vs 17.80%/yr for AAAU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. G2X.DE charges 0.53%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности G2X.DE и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2X.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2X.DE показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -4.45%.
G2X.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -18.96%
- 6 месяцев
- -25.17%
- С начала года
- -17.11%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 9.68%
AAAU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G2X.DE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.11% | 131.10% | 17.58% | 5.59% | -0.03% | -4.26% | 13.26% | 40.99% | 5.72% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -4.45% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | 5.67% | 3.17% | 14.71% | 20.84% | 7.16% |
Correlation
The correlation between G2X.DE and AAAU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between G2X.DE and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2X.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
G2X.DE
AAAU
Сравнение G2X.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2X.DE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.18 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2X.DE и AAAU
Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки AAAU в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2X.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -23.84% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.79% | -23.84% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.79% | -23.84% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.53% | -23.84% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -23.09% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -5.50% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 10.00% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2X.DE и AAAU
VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2X.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 5.87% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 22.31% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 26.04% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 16.94% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 16.00% | +16.51% |
Сравнение комиссий G2X.DE и AAAU
G2X.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2X.DE и AAAU
Ни G2X.DE, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G2X.DE and AAAU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for G2X.DE.
G2X.DE tracks NYSE Arca Gold Miners, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.53% for G2X.DE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор